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收到斗鱼直播的短信提示在外地登录时，可能存在安全风险，建议按照以下步骤处理。
1、确认短信的真实性：确保收到的短信确实来自斗鱼直播，避免遭受钓鱼网站的欺诈。
2、检查账号安全：立即登录斗鱼账号，查看登录记录，确认是否有异常登录情况。
3、修改密码：为保障账号安全，建议立即修改斗鱼账号密码。
4、开启安全设置：在斗鱼账号中开启安全设置，比如绑定手机、设置密保问题等，增加账号的安全性。
5、联系斗鱼客服：如果发现有异常登录情况或者无法解决问题，建议立即联系斗鱼直播的客服，寻求帮助并了解详细情况。
6、警惕钓鱼网站和诈骗信息：在解决此问题的过程中，要警惕可能存在的钓鱼网站和诈骗信息，避免泄露个人信息。
面对这种情况，应保持警惕，及时采取措施保护个人信息和账号安全，如有更多疑问，可咨询专业的网络安全人士。